Etterfølgende Gjennomsnittet Vs Moving Average

Hva er forskjellen mellom et enkelt glidende gjennomsnitt og et eksponentielt glidende gjennomsnitt. Den eneste forskjellen mellom disse to typer glidende gjennomsnitt er følsomheten som hver viser til endringer i dataene som brukes i beregningen. Nærmere bestemt gir det eksponentielle glidende gjennomsnittlige EMA en høyere vekting til de siste prisene enn det enkle glidende gjennomsnittlige SMA gjør, mens SMA tildeler likevekt til alle verdier. De to gjennomsnittene er like fordi de tolkes på samme måte og begge brukes av tekniske forhandlere for å jevne ut prisendringer. SMA er den vanligste typen av gjennomsnitt som brukes av tekniske analytikere, og det beregnes ved å dividere summen av et sett av priser med det totale antall priser som finnes i serien. For eksempel kan et syv-glidende gjennomsnitt beregnes ved å legge til Følgende syv priser sammen og deretter dividere resultatet med syv er resultatet også kjent som et aritmetisk gjennomsnitt. Eksempel Gitt følgende serier av pri ces 10, 11, 12, 16, 17, 19, 20 SMA-beregningen vil se slik ut 10 11 12 16 17 19 20 105 7-periode SMA 105 7 15. Siden EMAs legger høyere vekt på nyere data enn på eldre data , de er mer reaktive overfor de siste prisendringene enn SMA-er, noe som gjør resultatene fra EMAer mer rettidig og forklarer hvorfor EMA er det foretrukne gjennomsnittet blant mange handelsfolk. Som du kan se fra diagrammet nedenfor, handler med et kortsiktig perspektiv kan ikke bryr seg om hvilket gjennomsnitt som brukes, siden forskjellen mellom de to gjennomsnittene vanligvis handler om noen cent. På den annen side bør handelsfolk med et langsiktig perspektiv gi mer hensyn til gjennomsnittet de bruker fordi verdiene kan variere med noen få dollar, som er nok av en prisforskjell til å vise seg innflytelsesrik på realisert avkastning - spesielt når du handler en stor mengde aksjer. Som med alle tekniske indikatorer er det ingen type gjennomsnitt som en forhandler kan bruke for å sikre suksess , men ved å bruke t rial og feil kan du utvilsomt forbedre komfortnivået ditt med alle typer indikatorer og dermed øke sjansene dine for å gjøre klare handelsbeslutninger. For å lære mer om bevegelige gjennomsnittsverdier, se Grunnleggende om bevegelige gjennomsnitt og grunnleggende vektede flytende gjennomsnitt. undersøkelse utført av United States Bureau of Labor Statistics for å måle ledige stillinger. Det samler inn data fra arbeidsgivere. Det maksimale beløpet av penger USA kan låne. Gjeldstaket ble opprettet under Second Liberty Bond Act. Renten der en depotbank institusjon gir midler opprettholdt i føderalbanken til en annen depotinstitusjon.1 Et statistisk mål for spredning av avkastning for en gitt sikkerhets - eller markedsindeks Volatilitet kan enten måles. En handling vedtok den amerikanske kongressen i 1933 som bankloven, som er forbudt kommersielle banker fra deltakelse i investeringen. Nonfarm lønn refererer til hvilken som helst jobb utenfor gårder, private husholdninger og nonprofit sektor U S Bureau of Labor. Gjennomsnittlig gjennomsnitt Hva er de? Med de mest populære tekniske indikatorene, er glidende gjennomsnitt brukt til å måle retningen for den nåværende trenden. Hver type bevegelige gjennomsnitt som vanligvis skrives i denne opplæringen som MA er et matematisk resultat som beregnes av gjennomsnittlig antall tidligere datapunkter Når det er bestemt, blir det resulterende gjennomsnittet plottet på et diagram for å tillate handelsmenn å se på glatt data i stedet for å fokusere på de daglige prisfluktuasjonene som er iboende i alle finansmarkeder. enkleste form for et bevegelige gjennomsnitt, passende kjent som et enkelt bevegelig gjennomsnittlig SMA, beregnes ved å ta det aritmetiske gjennomsnittet av et gitt sett med verdier. For eksempel for å beregne et grunnleggende 10-dagers glidende gjennomsnitt vil du legge opp sluttkursene fra siste 10 dager og divider deretter resultatet med 10 I figur 1 er summen av prisene for de siste 10 dagene 110 delt med antall dager 10 for å komme fram til 10-dagers gjennomsnittet Hvis en handelsmann ønsker å se en 50-dagers gjennomsnitt i stedet vil samme type beregning bli gjort, men det vil inkludere prisene i løpet av de siste 50 dagene. Det resulterende gjennomsnittet under 11 tar hensyn til de siste 10 datapunktene for å gi handelsmenn en ide om hvordan en eiendel er priset i forhold til de siste 10 dagene. Kanskje du lurer på hvorfor tekniske handelsfolk kaller dette verktøyet et glidende gjennomsnitt og ikke bare en vanlig gjennomsnitt. Svaret er at når nye verdier blir tilgjengelige, må de eldste datapunktene bli droppet fra settet og det nye datapunkter må komme inn for å erstatte dem. Dermed går datasettet kontinuerlig til å regne for nye data etter hvert som den blir tilgjengelig. Denne beregningsmåten sikrer at bare den nåværende informasjonen blir regnskapsført. I figur 2, når den nye verdien av 5 er legges til settet, flyttes den røde boksen som representerer de siste 10 datapunktene til høyre og den siste verdien av 15 blir tapt fra beregningen Fordi den relativt små verdien av 5 erstatter høyverdien på 15, ville du forvente å se e gjennomsnittet av datasettet reduseres, som det gjør, i dette tilfellet fra 11 til 10.Hva flytte gjennomsnitt ser ut Når først verdiene til MA har blitt beregnet, plottes de på et diagram og deretter kobles til for å skape en bevegelse Gjennomsnittlig linje Disse kurvede linjene er vanlige på diagrammer av tekniske handelsfolk, men hvordan de brukes kan variere drastisk mer på dette senere. Som du kan se i figur 3, er det mulig å legge til mer enn ett glidende gjennomsnitt på et diagram ved å justere Antall tidsperioder som brukes i beregningen Disse kurvelinjene kan virke distraherende eller forvirrende først, men du vil bli vant til dem når tiden går. Den røde linjen er bare gjennomsnittsprisen de siste 50 dagene, mens den blå linjen er den gjennomsnittlig pris i løpet av de siste 100 dagene. Nå som du forstår hva et glidende gjennomsnitt er og hvordan det ser ut, vil vi introdusere en annen type glidende gjennomsnitt og undersøke hvordan det adskiller seg fra det tidligere nevnte enkle glidende gjennomsnittet. Den enkle bevegelige gjennomsnittsverdien e er ekstremt populær blant handelsmenn, men som alle tekniske indikatorer har det kritikere. Mange individer hevder at bruken av SMA er begrenset fordi hvert punkt i dataserien vektes det samme, uavhengig av hvor det forekommer i sekvensen Kritikere hevder at de nyeste dataene er mer signifikante enn de eldre dataene og bør ha større innflytelse på sluttresultatet. På grunn av denne kritikken begynte handelsmenn å gi mer vekt på nyere data, som siden har ført til oppfinnelsen av ulike typer Nye gjennomsnitt, hvorav den mest populære er det eksponentielle glidende gjennomsnittet EMA. For videre lesing, se Grunnleggende om vektede bevegelige gjennomsnitt og hva er forskjellen mellom en SMA og en EMA. Eksponentiell flytende gjennomsnitt Det eksponentielle glidende gjennomsnittet er en type glidende gjennomsnitt som gir mer vekt til de siste prisene i et forsøk på å gjøre det mer responsivt til ny informasjon. Lære den noe kompliserte ligningen for å beregne en EMA kan være unødvendig ssary for mange handelsfolk, siden nesten alle kartleggingspakker gjør beregningene for deg. Men for deg matematiske geeks der ute, her er EMA-ligningen. Når du bruker formelen til å beregne det første punktet til EMA, kan du merke at det ikke er noen verdi tilgjengelig for bruk som forrige EMA Dette lille problemet kan løses ved å starte beregningen med et enkelt glidende gjennomsnitt og fortsetter videre med formelen ovenfor. Vi har gitt deg et prøveark som inneholder virkelige eksempler på hvordan du kan beregne både et enkelt bevegelige gjennomsnitt og et eksponentielt glidende gjennomsnitt. Forskjellen mellom EMA og SMA Nå som du har en bedre forståelse av hvordan SMA og EMA beregnes, la oss se på hvordan disse gjennomsnittene er forskjellige. Ved å se på beregningen av EMA vil du legge merke til at det legges større vekt på de siste datapunktene, noe som gjør det til en type vektet gjennomsnitt. I figur 5 er antall tidsperioder som brukes i hvert gjennomsnitt identisk med 15, men EMA reagerer raskere på de endrede prisene Legg merke til hvordan EMA har en høyere verdi når prisen stiger, og faller raskere enn SMA når prisen senker. Denne responsiviteten er den viktigste grunnen til at mange handelsmenn foretrekker å bruke EMA over SMA. What er de forskjellige dagene Gjennomsnittlig Flytte gjennomsnitt er en helt tilpassbar indikator, noe som betyr at brukeren fritt kan velge hvilken tidsramme de vil ha når man lager gjennomsnittet. De vanligste tidsperioder som brukes i bevegelige gjennomsnitt er 15, 20, 30, 50 , 100 og 200 dager Jo kortere tidsrammen brukes til å lage gjennomsnittet, desto mer følsomt blir det for prisendringer Jo lengre tidsrom, jo ​​mindre følsomt eller mer utjevnet, vil gjennomsnittet være Det er ingen riktig tidsramme å bruke når du setter opp bevegelige gjennomsnittsverdier Den beste måten å finne ut hvilken som passer best for deg, er å eksperimentere med en rekke forskjellige tidsperioder til du finner en som passer til din strategi. Hvis du ser denne meldingen, vil nettleseren din ei ther har deaktivert eller støtter ikke JavaScript For å kunne bruke de fulle funksjonene i dette hjelpesystemet, for eksempel å søke, må nettleseren din ha JavaScript-støtte aktivert. Posisjonering av flytende gjennomsnittsresultater - Trailing og Centered Averages. Merk at i Simple Moving Average Table gjennomsnitt av tallene n, n 1 og n 2 i kolonnen Opprinnelige verdier hvor n refererer til radposisjonen, er plassert i radposisjon n 2 i 3-måneders Simple Moving Average-kolonnen. Denne Moving Average-visningsteknikken er kjent som Trailing Averages Et alternativ skjermteknikk er kjent som sentrert gjennomsnitt som i stedet posisjonerer flytende gjennomsnitt i midtruten i vinduet. Tabellen nedenfor illustrerer forskjellen i disse skjermteknikkene ved å bruke de tre første verdiene ovenfor. Sentrert og bakre gjennomsnitt. Sentrert gjennomsnittlig visning krever ytterligere beregninger når vinduet er et jevnt tall og det er ikke tilgjengelig for enkle bevegelige gjennomsnitt og andre flyttbare funksjoner på dette tidspunktet. nctions i denne spesielle implementeringen vil vise data i henhold til Trailing Averages-prinsippet. Merk også at fra de to ovenstående tabellene, viser Trailing Averages-displayet den første n-1 hvor n vindustørrelsesrader av resultatdata har ingen verdi rader 1 og 2 er tom i eksemplene ovenfor Dette er den allment aksepterte standarden for de innledende n-1-vilkårene og er standarden som er vedtatt for implementering av de fleste flyttbare funksjoner. Følgende tabell illustrerer de ovennevnte månedlige salgsdataene Enkel Flytende Gjennomsnittlig beregning ved hjelp av gjennomsnittsverdier. Enkle Flytende Gjennomsnitt av det opprinnelige utvalg av verdier for et vindu på 3 ie i dette tilfellet, kan et 3-måneders Enkelt Flytende Gjennomsnitt bli vurdert til å være.3-Måned Enkel Flytende Gjennomsnitt.